Médias móveis: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes motivos. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los ao seu estilo comercial é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes porque remove toda a emoção. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um activo se move de um lado de uma média móvel e fecha-se sobre o outro. Os cruzadores de preços usam cruzamentos de preços para identificar mudanças no impulso e podem ser usados como uma estratégia básica de entrada ou saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usada pelos comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel abaixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Esse sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o momento está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, esse sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. Crossover triplo e a faixa média móvel As médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, este geralmente é o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para atravessar acima da média de 20 dias é freqüentemente usada como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método do cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de a tendência continuar. Isso levanta a questão: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis. Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como fita média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis se movem na mesma direção, a tendência é dita ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias atravessam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às condições de mudança é explicada pelo número de períodos de tempo usados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensíveis a média são as ligeiras mudanças de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom na identificação de atrasos de tendências a longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança de um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover seja válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem sobre confiar em filtros demais é que algum ganho é desistido e isso pode levar a sentir que você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos diminuirão ao longo do tempo, pois você ajusta constantemente os critérios usados para o seu filtro. Não há regras estabelecidas ou coisas a serem observadas ao filtrar é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope médio móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como envelope. Esta estratégia envolve o planejamento de duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no quadro abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir essas bandas para ver se eles atuam como áreas fortes de suporte ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço para além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão procurar uma reversão em direção à média do centro. Estratégias de Análise Técnica de Análise Se você tivesse um indicador para negociação Análise técnica O que seria Eu participei de um seminário comercial nesse passado Fim de semana, onde eu demonstrei algumas estratégias para cerca de 1.000 comerciantes. A pergunta que recebi mais e mais de pelo menos 20 participantes foi fornecer o meu indicador favorito para estratégias de análise técnica de negociação. Minha explicação foi bastante simples, o melhor indicador é aquele que se adapta ao tipo de ambiente de mercado que você está negociando atualmente. Embora minha resposta fosse precisa e correta, eu poderia dizer que minha resposta era muito vaga e não satisfizia a curiosidade da maioria dos comerciantes. Após o encerramento do seminário, perguntei uma última vez uma pergunta ligeiramente diferente. A questão era 8220 se você tivesse que escolher apenas um indicador de análise técnica, qual seria. O indicador da média móvel. Minha resposta foi rápida e rápida, seria a média móvel exponencial de 20 dias. A média móvel exponencial é uma variação de uma média móvel simples. Antes que os computadores fossem amplamente utilizados para análise de mercado, os comerciantes dependiam de simples indicadores de média móvel porque eram fáceis e simples de calcular. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias, basta adicionar os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividir por 10. A média móvel de 20 dias é calculada adicionando os preços de fechamento ao longo de um período de 20 dias e dividindo em 20, e em breve. À medida que os comerciantes começaram a usar computadores no início dos anos setenta, eles queriam encontrar maneiras de melhorar a média móvel, mais especificamente, eles queriam encontrar uma maneira de criar menos lag entre o mercado que estavam analisando e o indicador. A média móvel simples não era suficientemente rápida para reagir às mudanças voláteis do mercado. Os comerciantes queriam um indicador que fosse semelhante a uma média móvel simples, mas colocaria mais peso na ação de preço recente e menos na ação de preço passado. Você pode ver neste exemplo como a média móvel simples reage muito mais lenta a ação de preço do que a média móvel exponencial. Esta é a principal razão pela qual a maioria dos comerciantes de curto prazo e comerciantes de dias usam a média móvel exponencial em vez da simples. Observe como a linha vermelha é mais dinâmica do que a linha verde Dê uma olhada em outro exemplo de como a média móvel exponencial é mais rápida para reagir ao negociar tendências de análise técnica. Nisto você pode ver o quanto mais rápido a média móvel exponencial reage ao estoque girando novamente. A média móvel simples mal se move enquanto o estoque está ganhando impulso substancial para cima. A Linha Verde mal se move enquanto o estoque gera um impulso substancial para cima A melhor maneira de usar a média móvel exponencial Durante os próximos dias, vou mostrar-lhe um método de negociação completo que eu criei há vários anos que depende do indicador exponencial da média móvel. Uma vez que a média móvel exponencial é muito dinâmica e responde bem às recentes mudanças de preços, tende a usá-lo para negociar estratégias de retração ou retração. A primeira coisa que você precisa fazer é ajustar a média móvel exponencial para 20 dias. O 20º dia é um bom ponto de partida para mercados de ações, futuros e mercados monetários mais voláteis. Se você é comerciante do dia, use 20 barras em vez de 20 dias. Depois de ajustar as configurações que deseja encontrar, um estoque ou outro mercado que negocie substancialmente acima da média móvel exponencial de 20 dias. Quanto mais o preço estiver longe da média, melhor. Você pode ver neste exemplo até que ponto o estoque está negociando acima da média móvel. Este é um ótimo filtro para encontrar estoques ou outros mercados que estão se manifestando fortemente. Você quer encontrar ações ou outros mercados que estão crescendo de forma afastada do EMA O próximo passo é monitorar o estoque ou o mercado que você está negociando e aguardar que o mercado troque completamente abaixo da EMA de 20 dias. Este exemplo mostra exatamente o que quero dizer. Você quer certificar-se de que o alto não está tocando o EMA e está sendo comercializado completamente abaixo dele. O Estoque Rallied e dentro de alguns dias cai completamente abaixo O EMA O próximo passo após o estoque ou outro mercado que você está negociando cai completamente abaixo do EMA de 20 dias é esperar que o mercado troque mais uma vez completamente acima do EMA de 20 dias. Você pode ver como o estoque só caiu por alguns dias antes de retomar a forte tendência, este é um bom sinal. Se o estoque fosse ficar abaixo da média por mais de uma semana, provavelmente estaria um pouco preocupado com o impulso contínuo. O movimento abaixo da média móvel foi curto aqui é como o padrão inteiro se parece em um gráfico contínuo. Você pode ter uma boa idéia de como o EMA de 20 dias filtra mercados de tendências fortes e, mais importante, como ele identifica retrocessos longe da tendência principal. Você pode ver o processo completo nesta tabela amanhã, vou demonstrar como inserir corretamente ordens usando este método, como calcular seus níveis de perda de parada e como medir seu objetivo de lucro também. Esta será uma semana movimentada, então prepare-se para aprender uma das minhas estratégias favoritas de curto prazo de negociação. A Conclusão Espero que você veja por que o EMA de 20 dias é um dos indicadores mais flexíveis para negociação de estratégias de análise técnica. Fique ligado para a sessão de amanhã. Eu prometo que será ótimo. Por Roger Scott Senior Gestor do mercado de treinadores: as negociações com médias móveis são estratégias simples que geram dinheiro Quando você começa a negociar com médias móveis, você precisa decidir se deseja usar médias móveis simples ou médias móveis exponenciais. Nem um é melhor do que o outro, mas você precisa saber a diferença antes de começar a negociar com médias móveis. Usar as médias móveis é uma das estratégias mais simples e eficazes para o comércio. Se você tende a gravitar em direção à tendência que segue esta estratégia, você pode se encaixar muito bem. Não é necessário qualquer programação exótica ou computadores extravagantes para executar esse tipo de estratégia comercial. Aqui está uma explicação de cada um dos diferentes tipos de médias móveis. Você pode visitar os Indicadores de Negociação para ver outros tipos de indicadores que podem ser usados para negociação. Médias móveis simples (SMA) A média móvel simples (SMA) ajuda a suavizar a ação de preço de um estoque para ajudar a definir a tendência e é um indicador de atraso construído em dados passados. O Simple Moving Average (SMA) ajuda a eliminar o ruído da volatilidade diária da ação de preço. Esta é uma das melhores qualidades das médias móveis. A média móvel simples do nome define este indicador de negociação. É simplesmente a média do preço de fechamento ao longo do período definido no passado. Com base no período, o SMA irá soltar os dados antigos e adicionar o novo dia. É por isso que eles chamam de média móvel. O cálculo para as médias móveis simples para um período de 5 dias é: Preço de fechamento diário 34.45, 34.67, 33.89, 33.54, 33.23 Assim, o SMA desses dados é (34.45 34.67 33.89 33.54 33.23) 5 33.96 Como um novo dia é adicionado um dia antigo É descartado e você continua fazendo isso para obter o seu SMA de 5 dias. Ao negociar com médias móveis, você precisará encontrar um serviço de gráficos que funcione para você. A maioria dos serviços de gráficos permite que você personalize suas configurações para médias móveis. Você terá a capacidade de alterar o período de tempo e o tipo de média móvel AMM ou EMA. Médias móveis exponenciais (EMA) A média móvel exponencial também suaviza o preço para ajudar a definir a tendência do estoque, mas reduz o atraso aplicando mais peso aos preços recentes. Esta é a principal diferença entre as duas médias móveis diferentes. O cálculo para as médias móveis exponenciais para um período de 5 dias é: SMA: 5 soma de período 5 Multiplicador: (2 Períodos de tempo 1) (2 (51)) 0.3333 (33.33) EMA: x multiplicador EMA (dia anterior) Usando o SMA A partir do cálculo acima, aqui é como funcionaria. Dia 1 34.45 (usando EMA você pode tomar o preço de fechamento inicial como seu início EMA) Dia 2 (34.67 - 34.45) 0.3333 34.45 34.52 Dia 3 (33.89 - 34.52) 0.3333 34.52 34.31 Dia 4 (33.54 - 34.31) 0.3333 34.31 34.05 Dia 5 (33,23 - 34,05) 0,3333 34,05 33,78 Observe a diferença entre os preços mais recentes da SMA 33,96 versus o ponto mais recente da EMA 33,78. Não é uma grande diferença, mas ao longo do tempo isso pode mudar onde você configura seu suporte ou resistência. Agora que você tem uma melhor compreensão dos dois tipos diferentes de médias móveis, vamos trabalhar com alguns tipos diferentes de estratégias que funcionariam ao negociar com médias móveis. Dois Crossovers de média móvel Existem várias maneiras de negociar dinheiro com as médias móveis, uma das maneiras é usar um crossover médio de 20 dias e 40 dias. Você pode usar a média móvel exponencial (EMA), a média móvel simples (SMA) ou uma combinação dessas médias móveis. O ponto deste sistema é ter uma média mais longa e mais lenta combinada com uma média mais curta e mais rápida. Para este sistema, você está basicamente procurando a média móvel de 20 dias para atravessar a média móvel de 40 dias. Esta é uma estratégia de negociação de curto prazo que tenderá a mantê-lo no comércio em algum lugar entre 1 semana e 3 meses. É uma estratégia muito fácil de seguir e você não precisa adivinhar os sinais. A maior preocupação ao negociar com médias móveis é o problema de se obter. O único passo adicional que eu tomaria ao usar essa estratégia seria adicionar um ponto de saída adicional usando um ATR ou uma parada de porcentagem definida. Isso irá ajudá-lo com seu modelo de dimensionamento de posição, bem como dar-lhe um ponto de saída definido. Os períodos descritos são usados para dar um exemplo de como seria um sistema ao negociar com médias móveis. Experimente diferentes períodos de tempo com base em sua psicologia comercial e temperamento. CLIQUE NA PARTE GRÁFICA PARA VER UMA VERSÃO MAIS GRANDE Três Crossovers de média móvel Isso funciona basicamente da mesma maneira que o crossover médio móvel funciona com uma rugas. A terceira média móvel será o seu guia. Então, usando o exemplo acima de 20 dias e 40 dias de cruzamento, adicione outra média móvel, como o dia 50, que será o seu guia para se realizar ou não um comércio cruzado. Por exemplo, se ambos os 20 dias e 40 dias estiverem acima dos 50 dias, você faria uma negociação quando os 20 dias se cruzarem acima dos 40 dias. Se as médias móveis de 20 dias ou 40 dias estão abaixo da média móvel de 50 dias, então NÃO tome esse comércio, mesmo que você obtenha um cruzamento. Novamente, ao negociar com médias móveis, adicione uma saída adicional para calcular o tamanho da posição e forneça um ponto de saída definido. CLIQUE NO PARÁGRAFO PARA VER UMA VERSÃO MAIS GRANDE Crossover EMA SMA Esta é uma estratégia muito interessante que usa os pontos fortes e fracos de cada um dos diferentes tipos de médias móveis. Lembre-se que o EMA pesa o preço mais recente mais pesado do que o resto dos preços, por isso tende a não demorar tanto quanto a SMA. Então, com isso em mente, você pode emparelhar esses dois tipos diferentes de médias móveis com a EMA sendo sua linha de cruzamento ea SMA sendo sua linha de sinal. Esta estratégia usa a média móvel exponencial de 20 dias (EMA) como a linha rápida e a média móvel simples de 40 dias como a linha lenta. Esta não é uma grande mudança, mas faz diferença nos preços de execução com base no gráfico abaixo. Observe a diferença que faz apenas mudando a linha de sinal de 20 dias de SMA para EMA. As estratégias baseadas na negociação com médias móveis oferecem muitas opções diferentes. Para esta estratégia, você pode mudar o período de cada média móvel para ver o que foi ótimo. CLIQUE NA PARTE GRÁFICA PARA VER UMA VERSÃO MAIS GRANDE É muito importante que você entenda, negociar com médias móveis é uma estratégia que segue a estratégia. Esse tipo de estratégias não funcionará em mercados paralelos e agitados. Para que esse tipo de estratégia funcione, você precisaria pegar uma tendência. Isso deve ser um acéfalo, já que é chamado de estratégia de negociação de tendências. À medida que você está trabalhando através da negociação com médias móveis, você precisa decidir o prazo que deseja negociar. Quanto maior o período, maior será a tendência que você procuraria pegar. Também não o trocaria tanto, portanto, você teria menos chance de obter uma vantagem. Whipsawed é quando seus sinais continuamente levá-lo dentro e fora de uma posição em um curto período de tempo sem ganhar dinheiro. As estratégias de tendências podem ter problemas nesta área e você precisa estar mentalmente preparado para lidar com esse tipo de risco. É muito importante entender isso quando você está negociando. Você pode descobrir mais sobre seu temperamento comercial clicando em Psicologia de Negociação. Nem todos os comerciantes acharão que a negociação com médias móveis funcionará para elas. Se isso não for para você, visite os Indicadores de Negociação para saber mais sobre diferentes tipos de indicadores que você pode usar ao negociar. O objetivo final para cada comerciante é ganhar dinheiro. É preciso tempo e disciplina para fazer isso. Espero que esta informação o ajude na sua jornada a se tornar um comerciante melhor e ganhar mais dinheiro.
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